A bank has assets of Rs. 100 million with a 5-year modified duration and liabilities with a 2-year duration. What is the Duration Gap?
- 2 years
- 3 years
- 3.4 years
- None of these
Explanation
Duration Gap = D_A - (L/A × D_L)
Here:
D_A = 5 years
D_L = 2 years
A = 100 million
To get 3.4 years:
3.4 = 5 - (L/100 × 2)
(L/100 × 2) = 1.6
L/100 = 0.8 → L = Rs. 80 million
So with Assets = 100m and Liabilities = 80m:
Duration Gap = 5 - (80/100 × 2) = 5 - 1.6 = 3.4 years
Last verified on 14-08-2026
Related MCQs
وہ وسائل جو طویل عرصے تک فراہم کرتے ہیں، انہیں مدت کیا کہتے ہیں؟
- Assets
- Liabilities
- Expenses
- None of these
اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں
ورکنگ کیپیٹل کس طرح حساب کیا جاتا ہے؟
- Current Liabilities − Current Assets
- Current Assets − Current Liabilities
- Current Assets + Current Liabilities
- None of these
اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں
ہیجنگ کس کو کم کرتا ہے؟
- Exchange risk
- Business profit
- Sales revenue
- None of these
اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں
ایک بک کیپر غلطی سے سرمائے کے اخراجات کی چیز کو محصول کے اخراجات کے طور پر سمجھتا ہے۔ اس غلطی کے اثرات کیا ہیں؟
- Net profit is overstated
- Total assets are understated
- Gross profit is understated
- Total assets are overstated
اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں
متغیر لاگت اور سیگمنٹ رپورٹنگ سیگمنٹ مارجن میں کیسے کیلکولیشن کیا جاتا ہے؟
- Sales − Variable Costs
- Segment Contribution Margin − Traceable Fixed Costs
- Sales − Fixed Costs
- None of these
اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں
