A bank has assets of Rs. 100 million with a 5-year modified duration and liabilities with a 2-year duration. What is the Duration Gap?
- 2 years
- 3 years
- 3.4 years
- None of these
Explanation
Duration Gap = D_A - (L/A × D_L)
Here:
D_A = 5 years
D_L = 2 years
A = 100 million
To get 3.4 years:
3.4 = 5 - (L/100 × 2)
(L/100 × 2) = 1.6
L/100 = 0.8 → L = Rs. 80 million
So with Assets = 100m and Liabilities = 80m:
Duration Gap = 5 - (80/100 × 2) = 5 - 1.6 = 3.4 years
Last verified on 14-08-2026
Related MCQs
پاکستان میں مانیٹری پالیسی کی تشکیل کا ذمہ دار ہے۔ ____
- SECP
- Ministry of Finance
- State Bank of Pakistan
- None of these
اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں
کلائنٹس کو کیا کہا جاتا ہے؟
- Sellers
- Customers
- Employees
- None of these
اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں
ایف ڈی آئی کا مطلب کیا ہے؟
- Foreign Direct Investment
- Foreign Development Investment
- Foreign Doable Initiatives
- None of these
اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں
- 166,780
- 168,750
- 175,000
- 180,000
اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں
ایف آر ایس اڑتیس کس اکاؤنٹنگ تصور سے متعلق ہے؟
- Prudence
- Substance Over Form
- Going Concern
- Consistency
اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں
